أثر المنافسة بين البنوك على مخاطر السيولة واستدامة الربحية دراسة تطبيقية على البنوك السعودية خلال الفترة (2013-2020) - عبد الرحمن, نجلاء إبراهيم; النفيعي, ريا محمد إبراهيم (مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 2022)
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر المنافسة بين البنوك على مخاطر السيولة واستدامة الربحيَة (دراسة تطبيقية على البنوك السعودية)، حيث استخدمت الدراسة المنافسة متغيرًا مستقلًا، كما استخدمت متغيرين تابعين تمثّلا في: مخاطر السيولة واستدامة الربحيَة. وقد تكوّنت عينة الدراسة من البنوك التجارية التقليدية السعودية البالغ عددها ثمانية بنوك، خلال الفترة الممتدة من عام (2013 -2020). واستخدمت الدراسة الإحصاء الوصفي، واختبار هوسمان، وتحليل الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات، وطُبّق لقياس الـمُتغيّر المستقل المنافسة، مؤشر ليرنر اندكس لقياس قوة السوق. أما الـمُتَغيِّر التابع فقد قيست مخاطر السيولة من خلال مخاطر السيولة المصاحبة للأنشطة البنكية التقليدية والأنشطة البنكية الحديثة. ولقياس الـمُتَغيِّر التابع استدامة الرّبحيّة اُعتمد قياس التنوُّع في الدخل، ومعدل العائد على الموجودات، والعائد على الحقوق الملكية؛ لتحقيق الهدف الرئيسي والمتمثل في معرفة أثر منافسة بين البنوك على مخاطر السيولة واستدامة الرّبحيّة من خلال فرضيات الدراسة. توصّلت الدراسة إلى وجود معنوية في تأثير بعض مخاطر السيولة المصاحبة للأنشطة البنكية بدرجة ضعيفة، المتمثّلة في مخاطر السيولة للأنشطة التقليدية. كما تأثرت بمعنوية موجبة مخاطر السيولة (مؤشر الأصول السائلة) . يؤثر مؤشر ليرنر اندكس لمعدّل التنوّع في الدخل بتأثير معنوي سالب. وأثرت درجة المُنافسة على طبيعة نوع الدخل بفائدة والدخل بغير فائدة تأثيرًا معنويًّا موجبًا. ووضّحت الدراسة أن انخفاض المُنافسة بين البنوك التقليدية؛ أدى إلى زيادة الربحية. وتشير الدراسة إلى وجود تأثير معنوي وسالب لمخاطر السيولة (نسبة التوظيف للأنشطة التقليدية) على معدل التنوع في الدخل، ومعدل العائد على الموجودات، ومعدل العائد على حقوق الملكية. وبالإضافة لوجود تأثير معنوي وموجب لمخاطر السيولة (نسبة السيولة السائلة) على معدل العائد على الموجودات. وتظهر الدراسة أن البنوك التجارية تجاوزت الحد الأدنى لمتطلبات مخاطر السيولة وفقاً لمقررات بازل الثالثة لمؤشر تغطية السيولة (LCR) ومؤشر صافي التمويل المستقر (NSFR). وتوصي الدراسة البنوك التجارية التقليدية بالتوسع في توظيف أموالها لتعزيز ربحيتها وتقليل السيولة الفائضة مما يساهم في تحقيق معدلات أكبر لعائد على الموجودات، وعائد على حقوق الملكية. نوصي البنوك التجارية التقليدية في زيادة الربحية الامر الذي يسهم في استدامتها وتعزيز مركزها المالي محافظا بذلك على مكانتها.
Keywords: المنافسة; المخاطر المالية; استدامة الربحية; مخاطر السيولة; البنوك التجارية